Gli Expert Advisor sono delle risorse molto utili per superare i problemi derivanti dal trading discrezionale. La loro funzione, ufficialmente, è fare trading al posto del trader, dunque generare profitti automatici. Sbaglia però chi pensa che un Expert Advisor possa funzionare, e rendere, senza che il trader non ci metta nel suo. Gli EA, infatti, sono semplicemente degli strumenti e sono utili solo se impiegati con accortezza e intelligenza. Potenzialmente, possono rappresentare la svolta per qualsiasi trader.
Ovviamente, è necessario che l’EA sia valido. Non è così scontato che l’EA vanti una qualità sufficiente da rappresentare realmente una occasione di guadagno, o almeno un’alternativa migliore al trading discrezionale.
In questo articolo parliamo approfonditamente degli Expert Advisor. Nello specifico, presentiamo le dieci caratteristiche un buon EA dovrebbe avere.
La programmabilità
Ok, l’Expert Advisor è lo strumento principale per fare trading automatico. Tuttavia, ciò non significa che il vostro destino debba essere nelle mani di un’intelligenza artificiale. Anche perché, come abbiamo vista, un EA, per quanto efficiente, non può generare risultati positivi senza il controllo o l’iniziativa umana. Ecco, essa si esplica attraverso la programmazione o, per meglio dire, il settaggio delle impostazioni.
Queste rappresentano, in un certo senso, la parte strategica del trading, quella che programma l’entrata e l’uscita, gli stop loss e i take profit, il sizing etc. D’altronde, in realtà, lo scopo – occulto, ma fino a un certo punto – di ogni EA non è sostituire il trader tout court, bensì sostituirlo nella fase più stressante e pericolosa: l’operatività.
Dunque, l’idea di base è scegliere un EA che vanti molti parametri da impostare, che consenta un elevato grado di personalizzazione. Solo in questo modo il trader può dirsi nel pieno controllo della sua attività di investimento anche se, ad aprire e chiudere le posizione, è un robot. Anzi, in questi casi l’uso dell’EA è persino auspicabile, dal momento che l’operatività rischia di sovraccaricare il trader dal punto di vista emotivo, ridurre il grado di lucidità e compromettere il risultato finale.
La scalabilità
E’ importante che un Expert possa dirsi scalabile. Ovvero, che possa adattarsi a qualsiasi profilo di rischio e a qualsiasi capitale di partenza. In genere, gli EA lo sono per definizione, dal momento che tra le impostazioni ci sono sempre dei riferimenti chiari all’esposizione. Ecco, in teoria. Infatti, nella pratica, gli Expert Advisor sono spesso vincolati. Nello specifico, vincolati all’utilizzo di uno o più broker. E questi sì, che producono limitazioni di tipo finanziario, come il trade minimo o il deposito minimo iniziale.
Un altro elemento di scalabilità riguarda il profilo di rischio, ovvero la percentuale da investire sull’intero ammontare dell’account. Anche questo particolare (non da poco) consente all’EA di adattarsi a qualsiasi tipologia di trader.
Dunque, scegliete solo Expert Advisor che vi offrono garanzie da questo punto punto di vista, che possano dirsi a ragione “scalabili”.
La strategia di fondo
Ora, è bene che l’Expert Advisor sia frutto di una strategia ben precisa. Come si evince dai paragrafi precedenti, è sempre necessaria la possibilità di programmare e scalare l’EA sul proprio stile. Tuttavia, l’EA deve pur avere una sua identità, una sua direzione. E’ questa direzione è la strategia. Essa comporta l’uso di uno o più indicatori specifici, di strategie per individuare il corretto punto di uscita o di entrata, per indicare lo stop loss e i take profit, per riconoscere i punti pivot più adatti.
Per fortuna, la maggior parte degli Expert Advisor sono tutt’altro che improvvisati. Anzi, rappresentano la meccanizzazione di una strategia precisa. Per la precisione, consentono di replicare quella data strategia in modo automatico.
Dunque, prima di scegliere un Expert Advisor, per quanto le condizioni economiche possano sembrare favorevoli già a primo acchito, valutate la strategia di fondo (che deve essere dichiarata già in fase di presentazione). Un Expert Advisor con una buona strategia dietro, che ha dato dei buoni risultati già in esecuzione manuale, certamente è un Expert Advisor da prendere fortemente in considerazione.
La flessibilità
Il grado di personalizzazione, o di adattabilità all’identità di un trader, si esplica anche attraverso un altro elemento: la flessibilità.
Essa risponde a una precisa domanda: con quanti broker l’EA è compatibile? E con quante piattaforme? Per quanto riguarda i broker, rispondere non è semplice. Anche perché l’ideale sarebbe che il software fosse completamente privo di vincoli, ma spesso e volentieri (anzi, nella totalità dei casi) il vincolo c’è, ed è anche esclusivo.
Ebbene, se trovate un buon Expert Advisor senza vincoli di broker, tenetevelo stretto. In alternativa, va comunque bene un EA legato a un buon broker, o legati a più broker, magari tutti di qualità. Lo stesso dicasi delle piattaforme, sebbene la più diffusa sia Metatrader 4 ed effettivamente la stragrande maggioranza dei broker sono compatibili con questa piattaforma.
Dunque, scegliete solo Expert Advisor che “vincolano bene” (ossia a un buon broker) o che, di contro, vincolano poco o non vincolano affatto.
Il realismo
Un Expert Advisor deve essere realistico. In che senso? Come fa un Expert Advisor a essere “realistico”? Ovviamente il realismo non riguarda il software in sé, bensì ciò che gli ruota attorno. Ovvero, le iniziative promozionali. Più prosaicamente, la landing page, i video esplicativi etc. E’ ovvio: se, nel suo complesso, la campagna pubblicitaria è irrealistica, iperbolica ed eccessiva, il rischio che dietro l’EA si celi un prodotto scadente o addirittura una truffa è alta.
Come si riconosce l’eccesso? In primo luogo, dalle promesse. Se vengono lanciate promesse roboanti, che annunciano ricchezza immediata, che assicurano una certa svolta dell’attività di trading, ecco… Siete di fronte a una offerta completamente irrealistica. La certezza, come la perfezione, non è di questo mondo, figuriamoci di un EA.
Ovviamente, chi vuole vendere un Expert Advisor ha tutto il diritto di farlo utilizzando tutte le leve del marketing, persino di cedere al sensazionalismo. All’inganno, però, no. Sicché, se un EA promette di mettervi nelle migliori condizioni di guadagnare, di potenzialmente dare una svolta alla vostra attività, di facilitare il vostro trading, è tutto nella norma, fisiologico, giustificabile e comprensibile. Se va oltre questa linea di demarcazione, allora c’è qualche problema. O, per meglio dire, c’è qualcosa sotto.
La trasparenza
Il punto precedente si ricollega alla trasparenza. E’ ovvio: se la comunicazione pubblicitaria è realistica, soprattutto nelle promesse che lancia, allora l’intero progetto è trasparente. Tutto vero, ma non basta. Non è sufficiente che un Expert Advisor, o chi per lui, mantenga un profilo eccessivo. Infatti, è chiamato a dimostrare che anche le realistiche promesse che lancia hanno un fondo di verità. Anzi, sono più che plausibili.
L’unico modo per farlo, oltre alle testimonianze (che rappresentano, se vere, un buon indice di affidabilità), è presentare dei risultati attendibili. Che siano in back-testing o nel mercato reale, cambia poco: sono sempre dei risultati tangibili. Dunque, date un’occhiata alla landing page dell’Expert Advisor, al sito ufficiale o alle pagine social: se l’offerta di acquisto è accompagnata da un video con i risultati (o qualsiasi documento inconfutabile) che mostri i risultati, allora quell’EA è da prendere in considerazione.
Profit Factor
Inoltre, non basta che vengano semplicemente mostrati dei risultati. E’ bene che questi vengano presentati con intelligenza, in modo da essere immediatamente fruibili dal visitatore. Sia chiaro, un Expert Advisor può essere efficace anche se nella landing page, nel sito o in qualsiasi altro testo non venga evidenziato il profit factor, ma è bene che ci sia. L’alternativa, se il paniere di risultati proposti è ampio, è possibile ricavare il dato in autonomia. La formula è molto semplice:
Profit Factor = totale delle vincite / totale delle perdite
Già da questa semplice formula si capisce perché il parametro venga giudicato così importante. E’ infatti l’indicatore che meglio degli altri, e più in fretta, è in grado di offrire una panoramica esaustiva di quanto sia profittevole un sistema di trading, una strategia, un’attività di trading tout court o, appunto, un Expert Advisor.
Inutile dire che il Profit Factor deve essere sempre maggiore di 1. Meglio se supera 1,5.
Expected Profit for Transaction
Questo è già un parametro complesso, sia da ricavare che interpretare. Nello specifico, corrisponde al rapporto tra la vincita media e la perdita media. E’ anch’esso un indicatore di profitto. Certo, non è esplicativo come il Profit Factor ma è utile se posto a integrazione di quest’ultimo. Anche perché “funziona” pure se il paniere non è molto ampio. D’altronde, si tratta di medie.
Inutile dire che, anche in questo caso, è bene che il valore sia maggiore di uno.
E’ bene che l’Expected Profit for Transaction sia presentato direttamente nella landing page dell’Expert Advisor, nel sito o in qualsiasi altro test che promuova il prodotto. Se non è inserito, non è un grosso problema: potete calcolarlo voi stesso prendendo a riferimento i risultati esplicati direttamente.
Drawdown
Anche il drawdown è un parametro importantissimo, e tra le altre cose “si regge da solo”. Ovvero, offre informazioni importanti sull’Expert Advisor anche se non è associato ad altri parametri. Il drawdown, certo in senso lato, è utile a valutare la costanza e la stabilità di un sistema di trading, di una strategia o di un Expert Advisor. Infatti, misura il denaro perso tra un picco positivo di capitale a un picco negativo.
Ovviamente, un Expert Advisor (come una strategia o un sistema di trading) può avere più drawdown in uno stesso periodo di tempo. In questo caso, è bene considerare un secondo parametro, ovvero l’average drawdown: molto semplicemente, la media dei drawdown rilevati.
Ovviamente, un drawdown è sempre presente. E’ normale che sia sempre maggiore di zero (anche se è espresso in percentuale). D’altronde, non esiste un prodotto di trading che dia la massima costanza. E’ bene che comunque sia basso, nell’ordine del 7-8%.
Risk To Reward Ratio
Questo è un parametro importante per valutare il rischio connesso a ciascuna posizione. Si calcola dividendo la massima perdita prevedibile con la massima vincita prevedibile. Ovviamente, per ricavare questi due termini è necessario impostare dei punti di uscita nella buona e nella cattiva sorte, ossia almeno uno stop loss e almeno un take profit.
Ritornando all’Expert Advisor, il Risk To Reward Ratio può essere visto in retrospettiva, calcolando quelli relativi alle posizioni già aperte e chiuse (nel mercato reale o in back-testing), o quelle impostate di default, fermo restando che un buon EA consente sempre di modificare le impostazioni legate al rischio.
Ad ogni modo, un buon Risk To Reward Ratio è sempre pari a 1:2, ovvero le possibili vincite devono essere sempre il doppio delle possibili perdite.
